PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LINK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interlink Electronics, Inc. (LINK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LINK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interlink Electronics, Inc. (LINK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LINK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LINK
Interlink Electronics, Inc.		-19.98%-6.66%-26.76%56.50%-15.75%7.61%89.47%126.19%-59.77%-25.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LINK показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LINK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.19% против 12.24% соответственно.

LINK

1 день
5.60%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-19.98%
6 месяцев
-67.57%
1 год
-28.13%
3 года*
-8.43%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-0.19%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interlink Electronics, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LINK:
LINK с BTC-USDLINK с SOL-USDLINK с KOPNLINK с KHYBLINK с NVDALINK с BCH-USDLINK с CMCL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LINK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINK
Ранг доходности на риск LINK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interlink Electronics, Inc. (LINK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.92

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.41

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.41

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

6.61

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LINK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.92

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между LINK и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LINK и ^GSPC

Максимальная просадка LINK за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LINK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-56.78%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.27%

-12.14%

-59.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.27%

-25.43%

-45.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.37%

-33.92%

-53.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.57%

-5.78%

-61.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-10.75%

-32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.43%

2.60%

+38.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LINK и ^GSPC

Interlink Electronics, Inc. (LINK) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LINK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

5.37%

+13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.27%

9.55%

+53.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.84%

18.33%

+82.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.99%

16.90%

+61.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.80%

18.05%

+76.75%