Сравнение LINK с ^GSPC
LINK (Interlink Electronics, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, LINK returned -0.49%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции LINK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.49% против 13.27% соответственно.
LINK
- 1 день
- 9.13%
- 1 месяц
- 9.13%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- -0.49%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам LINK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK Interlink Electronics, Inc. | 20.10% | -6.66% | -26.76% | 56.50% | -15.75% | 7.61% | 89.47% | 126.19% | -59.77% | -25.61% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between LINK and ^GSPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between LINK and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LINK
^GSPC
Сравнение LINK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interlink Electronics, Inc. (LINK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.24 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.71 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK и ^GSPC
Максимальная просадка LINK за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -56.78% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -9.10% | -62.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.27% | -18.90% | -52.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.27% | -25.43% | -45.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.94% | -33.92% | -52.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -1.00% | -50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -10.70% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.73% | 2.09% | +49.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK и ^GSPC
Interlink Electronics, Inc. (LINK) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что LINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 3.25% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.05% | 10.00% | +51.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.64% | 12.56% | +86.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.11% | 17.00% | +62.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 18.05% | +76.71% |
Часто задаваемые вопросы
LINK and ^GSPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK has higher volatility (25.16%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, LINK dropped -87.37% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор