Сравнение LINK с KOPN
LINK (Interlink Electronics, Inc.) and KOPN (Kopin Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, LINK returned -0.49%/yr vs 4.10%/yr for KOPN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK и KOPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у KOPN с доходностью 57.69%. За последние 10 лет акции LINK уступали акциям KOPN по среднегодовой доходности: -0.49% против 4.10% соответственно.
LINK
- 1 день
- 9.13%
- 1 месяц
- 9.13%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- -0.49%
KOPN
- 1 день
- -12.77%
- 1 месяц
- -24.07%
- 6 месяцев
- 24.66%
- С начала года
- 57.69%
- 1 год
- 90.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам LINK и KOPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK Interlink Electronics, Inc. | 20.10% | -6.66% | -26.76% | 56.50% | -15.75% | 7.61% | 89.47% | 126.19% | -59.77% | -25.61% |
KOPN Kopin Corporation | 57.69% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -68.78% | 12.68% |
Correlation
The correlation between LINK and KOPN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between LINK and KOPN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LINK:
$73.40M
KOPN:
$683.76M
LINK:
-$0.08
KOPN:
-$0.04
LINK:
5.12
KOPN:
13.71
LINK:
$12.30M
KOPN:
$45.60M
LINK:
$5.02M
KOPN:
$11.88M
LINK:
-$711.00K
KOPN:
-$5.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK vs. KOPN — Ранг доходности на риск
LINK
KOPN
Сравнение LINK c KOPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interlink Electronics, Inc. (LINK) и Kopin Corporation (KOPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK | KOPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.63 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.05 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK и KOPN
Максимальная просадка LINK за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки KOPN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK и KOPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -99.57% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -55.73% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.27% | -78.27% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.27% | -91.79% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.94% | -95.58% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -92.49% | +41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -78.05% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.73% | 29.71% | +22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK и KOPN
Текущая волатильность для Interlink Electronics, Inc. (LINK) составляет 25.16%, в то время как у Kopin Corporation (KOPN) волатильность равна 33.09%. Это указывает на то, что LINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 33.09% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.05% | 74.19% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.64% | 101.43% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.11% | 90.12% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 88.27% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINK и KOPN
Ни LINK, ни KOPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINK и KOPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interlink Electronics, Inc. и Kopin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LINK and KOPN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (33.09%) compared to LINK (25.16%). In terms of maximum drawdown, LINK dropped -87.37% vs KOPN's -99.57%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK и KOPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор