Сравнение LINK с KOPN
LINK (Interlink Electronics, Inc.) and KOPN (Kopin Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, LINK returned -0.08%/yr vs 10.71%/yr for KOPN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK и KOPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK показывает доходность 35.31%, что значительно ниже, чем у KOPN с доходностью 173.08%. За последние 10 лет акции LINK уступали акциям KOPN по среднегодовой доходности: -0.08% против 10.71% соответственно.
LINK
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 79.79%
- С начала года
- 35.31%
- 6 месяцев
- 46.24%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- -0.08%
KOPN
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 34.53%
- С начала года
- 173.08%
- 6 месяцев
- 135.79%
- 1 год
- 346.85%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам LINK и KOPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK Interlink Electronics, Inc. | 35.31% | -6.66% | -26.76% | 56.50% | -15.75% | 7.61% | 89.47% | 126.19% | -59.77% | -25.61% |
KOPN Kopin Corporation | 173.08% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -68.78% | 12.68% |
Correlation
The correlation between LINK and KOPN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
LINK:
-$0.08
KOPN:
-$0.04
LINK:
5.90
KOPN:
23.53
LINK:
$12.30M
KOPN:
$45.60M
LINK:
$5.02M
KOPN:
$11.88M
LINK:
-$711.00K
KOPN:
-$5.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK vs. KOPN — Ранг доходности на риск
LINK
KOPN
Сравнение LINK c KOPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interlink Electronics, Inc. (LINK) и Kopin Corporation (KOPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK | KOPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 6.27 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 12.61 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 3.70 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LINK и KOPN
Максимальная просадка LINK за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки KOPN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK и KOPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -99.57% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -55.73% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.27% | -78.27% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.27% | -93.77% | +22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | -95.58% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.16% | -86.99% | +41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.34% | -78.02% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.51% | 27.67% | +20.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK и KOPN
Interlink Electronics, Inc. (LINK) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с Kopin Corporation (KOPN) с волатильностью 31.46%. Это указывает на то, что LINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 31.46% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.37% | 66.90% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.04% | 94.69% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.09% | 88.86% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.66% | 87.54% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINK и KOPN
Ни LINK, ни KOPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINK и KOPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interlink Electronics, Inc. и Kopin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LINK and KOPN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK has higher volatility (33.78%) compared to KOPN (31.46%). In terms of maximum drawdown, LINK dropped -87.37% vs KOPN's -99.57%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK и KOPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор