PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIMIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIMIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		-3.63%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%41.84%-10.15%21.10%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.17% соответственно.

LIMIX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.45%
3 года*
12.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.54%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с ADXLIMIX с BBLIXLIMIX с FSPGXLIMIX с PROVXLIMIX с TILIXLIMIX с VIGIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий LIMIX и IOLZX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
LIMIX
Tran Capital Focused Fund

Доходность на риск

LIMIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.02

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.54

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

5.07

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между LIMIX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и IOLZX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		12.80%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и IOLZX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIMIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-56.03%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-15.69%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-27.77%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-41.04%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-10.48%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-12.71%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.76%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и IOLZX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.70% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIMIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

14.56%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

23.81%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.38%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.28%

-1.17%