PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMI с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIMI с SPAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 160.78% vs 30.91% for SPAM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LIMI и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIMI показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.77%.

LIMI

1 день
-2.97%
1 месяц
-7.76%
С начала года
19.24%
6 месяцев
32.07%
1 год
160.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIMI и SPAM

2026 (YTD)20252024
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		19.24%91.22%-1.18%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%2.49%

Correlation

The correlation between LIMI and SPAM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с LIMI:
LIMI с LITLIMI с COPALIMI с CSNRLIMI с BATTLIMI с CLODLIMI с EMETLIMI с GNR
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

LIMI vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMI
Ранг доходности на риск LIMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMI c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMISPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
1.15

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.64

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

1.29

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

2.90

+18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMI vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMI на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMI и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMISPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

1.15

+2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.89

+0.61

Просадки

Сравнение просадок LIMI и SPAM

Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIMISPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-24.02%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-24.02%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-3.90%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-6.53%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

10.69%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMI и SPAM

Текущая волатильность для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) составляет 9.74%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что LIMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIMISPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

10.67%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

22.35%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

27.01%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.41%

24.72%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.41%

24.72%

+16.69%

Сравнение комиссий LIMI и SPAM

И LIMI, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMI и SPAM

Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		0.45%0.54%8.14%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

LIMI and SPAM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to LIMI (9.74%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, LIMI leads with 160.78% vs 30.91% for SPAM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, LIMI has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 160.78% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LIMI and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

LIMI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.37% for SPAM.

LIMI is categorized as Commodity Producers Equities, while SPAM is Technology Equities. LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.

LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIMI и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор