Сравнение LIMI с METL
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. LIMI is passively managed, while METL is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 17.82%.
LIMI
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 146.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 16.59% | 54.18% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between LIMI and METL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. METL — Ранг доходности на риск
LIMI
METL
Сравнение LIMI c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMI | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMI | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LIMI и METL
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -27.39% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -10.67% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -8.13% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 43.83% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 43.83% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 43.83% | -2.43% |
Сравнение комиссий LIMI и METL
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и METL
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.46% | 0.54% | 8.14% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and METL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.46% for LIMI.
They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор