Сравнение LIMI с AUMI
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 60.28% vs 37.40% for AUMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.47%.
LIMI
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -25.35%
- 6 месяцев
- -23.68%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.60%
- 6 месяцев
- -26.14%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | -12.56% | 91.22% | -0.82% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.47% | 164.18% | -6.93% |
Correlation
The correlation between LIMI and AUMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between LIMI and AUMI shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. AUMI — Ранг доходности на риск
LIMI
AUMI
Сравнение LIMI c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIMI | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.95 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.21 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIMI и AUMI
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -39.42% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -39.42% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -39.42% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -8.28% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 16.95% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и AUMI
Текущая волатильность для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) составляет 11.00%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что LIMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 12.82% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 41.22% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 50.66% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 42.51% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 42.51% | -0.59% |
Сравнение комиссий LIMI и AUMI
И LIMI, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и AUMI
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AUMI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.62% | 0.54% | 8.14% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and AUMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (12.82%) compared to LIMI (11.00%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs AUMI's -39.42%.
On 1-year performance, LIMI leads with 60.28% vs 37.40% for AUMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, LIMI has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 60.28% return vs 37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
AUMI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.62% for LIMI.
LIMI is categorized as Lithium & Battery Metals, while AUMI is Gold. LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор