PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LII с NEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LII с NEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LII (Lennox International Inc.) and NEU (NewMarket Corporation) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 9.57%/yr for NEU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LII и NEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и NewMarket Corporation (NEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у NEU с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции NEU по среднегодовой доходности: 15.59% против 9.57% соответственно.

LII

1 день
-0.94%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.78%
6 месяцев
1.83%
1 год
-5.95%
3 года*
19.41%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.59%

NEU

1 день
-0.82%
1 месяц
20.65%
С начала года
21.88%
6 месяцев
11.78%
1 год
29.38%
3 года*
29.52%
5 лет*
22.47%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и NEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LII
Lennox International Inc.		5.78%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%
NEU
NewMarket Corporation		21.88%32.28%-1.45%79.15%-6.70%-11.93%-16.48%20.01%5.52%-4.69%

Correlation

The correlation between LII and NEU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

LII:

$22.20

NEU:

$58.30

Коэффициент P/E

LII:

23.07

NEU:

14.29

Коэффициент PEG

LII:

1.40

NEU:

0.50

Коэффициент P/S

LII:

3.44

NEU:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

LII:

$5.26B

NEU:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

LII:

$1.74B

NEU:

$842.26M

EBITDA (12 мес.)

LII:

$1.10B

NEU:

$648.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennox International Inc.

NewMarket Corporation

Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG
Часто сравнивают с NEU:
NEU с QQQNEU с CYDNEU с MELINEU с TSMNEU с GEVNEU с UBERNEU с QUBT

Доходность на риск

LII vs. NEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг доходности на риск LII: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEU
Ранг доходности на риск NEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c NEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и NewMarket Corporation (NEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIINEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.95

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.26

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.90

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

1.74

-2.03

LII vs. NEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NEU равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и NEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LII и NEU

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки NEU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и NEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIINEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-95.01%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-32.77%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-32.77%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-32.77%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-40.66%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.42%

-3.68%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-28.24%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

16.91%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и NEU

Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с NewMarket Corporation (NEU) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIINEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.24%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

25.87%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.30%

31.15%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

26.35%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

25.05%

+4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и NEU

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NEU в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
NEU
NewMarket Corporation		1.38%1.64%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и NEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и NewMarket Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.14B
669.72M
(LII) Общая выручка
(NEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LII и NEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennox International Inc. и NewMarket Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
31.0%
33.0%
Активы портфеля
LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

NEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

NEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

LII and NEU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (10.80%) compared to NEU (7.24%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs NEU's -95.01%.

NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и NEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор