PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LII с ISP.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LII с ISP.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LII (Lennox International Inc.) and ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 19.98%/yr for ISP.MI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LII и ISP.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LII торгуется в USD, в то время как ISP.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ISP.MI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям ISP.MI по среднегодовой доходности: 15.59% против 19.98% соответственно.

LII

1 день
-0.94%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.78%
6 месяцев
1.83%
1 год
-5.95%
3 года*
19.41%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.59%

ISP.MI

1 день
4.17%
1 месяц
4.45%
С начала года
0.45%
6 месяцев
4.95%
1 год
28.38%
3 года*
51.18%
5 лет*
28.69%
10 лет*
19.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и ISP.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LII
Lennox International Inc.		5.78%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		0.45%85.44%50.19%43.72%-6.72%19.22%-10.78%30.41%-28.41%38.95%

Correlation

The correlation between LII and ISP.MI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennox International Inc.

Intesa Sanpaolo SpA

Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG
Часто сравнивают с ISP.MI:
ISP.MI с UCG.MIISP.MI с BAMI.MIISP.MI с PST.MIISP.MI с BNKE.LISP.MI с G.MIISP.MI с MBUUISP.MI с VIV.PA

Доходность на риск

LII vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг доходности на риск LII: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISP.MI
Ранг доходности на риск ISP.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP.MI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP.MI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP.MI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIIISP.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.10

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.61

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.38

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

4.28

-4.57

LII vs. ISP.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ISP.MI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и ISP.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LII и ISP.MI

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки ISP.MI в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и ISP.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIIISP.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-82.60%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-20.53%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-21.33%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-49.68%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-57.20%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.42%

-3.46%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-40.28%

+25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

6.62%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и ISP.MI

Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIIISP.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.98%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

20.52%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.30%

25.90%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

30.23%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

32.10%

-2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и ISP.MI

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ISP.MI в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		6.44%6.03%8.34%8.87%7.34%9.14%0.00%8.38%10.46%6.43%5.76%2.27%
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и ISP.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Intesa Sanpaolo SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LII значения в USD, ISP.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

LII and ISP.MI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и ISP.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор