Сравнение LIGYX с NEFSX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - LIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis, while NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LIGYX returned 1.63%/yr vs 10.50%/yr for NEFSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGYX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for NEFSX.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и NEFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -0.44%.
LIGYX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
NEFSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам LIGYX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -4.94% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -0.44% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 1.91% |
Correlation
The correlation between LIGYX and NEFSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between LIGYX and NEFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
LIGYX
NEFSX
Сравнение LIGYX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIGYX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.40 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.41 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIGYX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.20 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и NEFSX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и NEFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -55.83% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -11.20% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -19.58% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -30.08% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -2.35% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -11.75% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.86% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и NEFSX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.14% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 10.26% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 13.07% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 19.60% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.71% | +0.98% |
Сравнение комиссий LIGYX и NEFSX
LIGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и NEFSX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NEFSX в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.59% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 9.35% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and NEFSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (5.37%) compared to NEFSX (3.14%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs NEFSX's -55.83%.
NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и NEFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор