Сравнение LIGYX с NEFSX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - LIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis, while NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LIGYX returned 0.72%/yr vs 9.82%/yr for NEFSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGYX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for NEFSX.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и NEFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -3.17%.
LIGYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
NEFSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам LIGYX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -8.78% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -3.17% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 1.25% |
Correlation
The correlation between LIGYX and NEFSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between LIGYX and NEFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
LIGYX
NEFSX
Сравнение LIGYX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGYX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.67 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.06 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и NEFSX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и NEFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -55.83% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -11.20% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -19.58% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -30.08% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -5.03% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -11.73% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 3.37% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и NEFSX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.41% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 10.04% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 13.38% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.65% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.68% | +1.14% |
Сравнение комиссий LIGYX и NEFSX
LIGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и NEFSX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NEFSX в 9.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.62% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 9.61% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and NEFSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (8.20%) compared to NEFSX (4.41%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs NEFSX's -55.83%.
NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и NEFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор