Сравнение LIGYX с GAFYX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) are both mutual funds - LIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis, while GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LIGYX returned 0.72%/yr vs 5.54%/yr for GAFYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGYX charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for GAFYX.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и GAFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 8.00%.
LIGYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
GAFYX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам LIGYX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -8.78% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 8.00% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | 1.08% |
Correlation
The correlation between LIGYX and GAFYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between LIGYX and GAFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
LIGYX
GAFYX
Сравнение LIGYX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGYX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.60 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.73 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и GAFYX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и GAFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -19.49% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -5.19% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -9.74% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -9.74% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -2.82% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -4.62% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 1.25% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и GAFYX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.02% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 7.35% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 8.32% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 7.33% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 6.85% | +13.97% |
Сравнение комиссий LIGYX и GAFYX
LIGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и GAFYX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.62% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and GAFYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (8.20%) compared to GAFYX (4.02%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs GAFYX's -19.49%.
GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и GAFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор