PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIGYX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIGYX с GTEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both mutual funds - LIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis, while GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LIGYX returned 1.63%/yr vs 7.22%/yr for GTEYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGYX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.

Доходность

Сравнение доходности LIGYX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIGYX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у GTEYX с доходностью 4.64%.

LIGYX

1 день
-1.36%
1 месяц
4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-2.98%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

GTEYX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.44%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIGYX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LIGYX
Loomis Sayles International Growth Fund		-4.94%9.53%13.96%20.81%-17.49%-3.79%1.08%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		4.64%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%0.38%

Correlation

The correlation between LIGYX and GTEYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.73

The correlation between LIGYX and GTEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles International Growth Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с LIGYX:
LIGYX с GATEXLIGYX с CIGIXLIGYX с LIAGXLIGYX с FAOAXLIGYX с GAFYXLIGYX с TIVFXLIGYX с DCINX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX

Доходность на риск

LIGYX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIGYX
Ранг доходности на риск LIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIGYX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIGYXGTEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.48

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.64

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.50

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.95

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.00

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIGYX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIGYX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GTEYX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIGYX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIGYXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.48

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.71

-0.58

Просадки

Сравнение просадок LIGYX и GTEYX

Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и GTEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIGYXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-16.58%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-5.98%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-11.48%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-16.25%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-0.24%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-2.06%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

1.51%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LIGYX и GTEYX

Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIGYXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

1.06%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

5.89%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

7.11%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

9.56%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

8.89%

+11.80%

Сравнение комиссий LIGYX и GTEYX

LIGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIGYX и GTEYX

Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности GTEYX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
LIGYX
Loomis Sayles International Growth Fund		0.59%1.70%0.64%0.57%0.69%1.72%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIGYX and GTEYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIGYX has higher volatility (5.37%) compared to GTEYX (1.06%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs GTEYX's -16.58%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIGYX и GTEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор