Сравнение LIGS.DE с MDLZ
LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LIGS.DE returned 10.45%/yr vs 2.27%/yr for MDLZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIGS.DE и MDLZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIGS.DE торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIGS.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.36%.
LIGS.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 18.36%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- -3.24%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам LIGS.DE и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 6.78% | 23.89% | 14.58% | 23.36% | -18.76% | 27.50% | 6.13% | 25.77% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.36% | -18.06% | -9.71% | 7.84% | 9.30% | 24.54% | -0.37% | 31.37% |
Correlation
The correlation between LIGS.DE and MDLZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between LIGS.DE and MDLZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGS.DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
LIGS.DE
MDLZ
Сравнение LIGS.DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGS.DE | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.33 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -0.57 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGS.DE и MDLZ
Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGS.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -34.38% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -25.68% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -34.38% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -34.38% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -19.32% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.73% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 14.74% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGS.DE и MDLZ
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) составляет 5.01%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGS.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.74% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 17.51% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 23.12% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 19.71% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.45% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGS.DE и MDLZ
LIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.28% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LIGS.DE and MDLZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор