PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIGS.DE с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIGS.DE с MDLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LIGS.DE returned 12.01%/yr vs 5.47%/yr for MDLZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIGS.DE и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIGS.DE торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIGS.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции LIGS.DE превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 12.01% против 5.47% соответственно.

LIGS.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.55%
1 год
12.37%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.01%

MDLZ

1 день
2.54%
1 месяц
2.25%
С начала года
18.53%
6 месяцев
16.23%
1 год
-4.05%
3 года*
-5.11%
5 лет*
3.09%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIGS.DE и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		7.15%23.89%14.58%23.36%-18.76%27.50%6.13%25.42%-5.77%16.96%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.53%-18.06%-9.71%7.84%9.30%24.54%-0.37%43.60%0.23%-13.67%

Correlation

The correlation between LIGS.DE and MDLZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between LIGS.DE and MDLZ shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DELIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

LIGS.DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIGS.DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIGS.DEMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.19

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.13

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.16

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-0.28

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIGS.DE vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIGS.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIGS.DE и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIGS.DEMDLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.19

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LIGS.DE и MDLZ

Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIGS.DEMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-34.38%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-25.68%

+12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-34.38%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-34.38%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-34.38%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-19.21%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.73%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

14.38%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LIGS.DE и MDLZ

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIGS.DEMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.68%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

15.93%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

21.28%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

19.19%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

21.36%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIGS.DE и MDLZ

LIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.18%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

LIGS.DE and MDLZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор