Сравнение LIGS.DE с ^GSPC
LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, LIGS.DE returned 10.45%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIGS.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIGS.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIGS.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
LIGS.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам LIGS.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 6.78% | 23.89% | 14.58% | 23.36% | -18.76% | 27.50% | 6.13% | 25.77% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 23.38% |
Correlation
The correlation between LIGS.DE and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGS.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LIGS.DE
^GSPC
Сравнение LIGS.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGS.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.81 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.39 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGS.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGS.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -50.84% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -7.57% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -23.99% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -23.99% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -0.80% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.77% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.05% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGS.DE и ^GSPC
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGS.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.61% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 9.16% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 12.61% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.84% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.60% | +2.62% |
Часто задаваемые вопросы
LIGS.DE and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор