Сравнение LIGS.DE с ^GSPC
LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIGS.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIGS.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIGS.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
LIGS.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIGS.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 7.15% | 5.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between LIGS.DE and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGS.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LIGS.DE
^GSPC
Сравнение LIGS.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIGS.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIGS.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.98 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок LIGS.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGS.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -7.57% | -52.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.20% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -1.39% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGS.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGS.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 12.22% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 12.22% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 12.22% | +7.61% |
Часто задаваемые вопросы
LIGS.DE and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор