Сравнение LIFT с GOVZ
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds. LIFT is actively managed, while GOVZ is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LIFT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.
LIFT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFT и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.79% | 1.16% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 3.57% | -3.12% |
Correlation
The correlation between LIFT and GOVZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOVZ
Сравнение LIFT c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFT | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFT и GOVZ
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -59.65% | +59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -54.49% | +54.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -40.04% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и GOVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 15.89% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 23.88% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 23.29% | -22.02% |
Сравнение комиссий LIFT и GOVZ
LIFT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и GOVZ
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.03%, что больше доходности GOVZ в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.95% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.03% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and GOVZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LIFT.
LIFT has the higher dividend yield at 31.03%, compared with 4.95% for GOVZ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 0.15% for GOVZ.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор