Сравнение LI.PA с SCHH
LI.PA (Klepierre SA) is a stock, while SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Over the past 10 years, LI.PA returned 4.04%/yr vs 4.05%/yr for SCHH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI.PA и SCHH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LI.PA торгуется в EUR, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LI.PA показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LI.PA имеют среднегодовую доходность 4.04%, а акции SCHH немного впереди с 4.05%.
LI.PA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 4.04%
SCHH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение доходности по годам LI.PA и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.84% | 28.66% | 17.45% | 24.13% | 11.69% | 18.41% | -42.43% | 34.58% | -22.07% | 3.30% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 14.24% | -9.93% | 11.92% | 7.85% | -20.34% | 51.62% | -21.83% | 25.63% | 0.23% | -9.06% |
Correlation
The correlation between LI.PA and SCHH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI.PA vs. SCHH — Ранг доходности на риск
LI.PA
SCHH
Сравнение LI.PA c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klepierre SA (LI.PA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI.PA | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.73 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.42 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI.PA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LI.PA и SCHH
Максимальная просадка LI.PA за все время составила -79.99%, что больше максимальной просадки SCHH в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI.PA и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI.PA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.99% | -43.86% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -7.00% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -20.31% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -30.83% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -43.86% | -26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -4.54% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -10.73% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.74% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI.PA и SCHH
Klepierre SA (LI.PA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что LI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI.PA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.65% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.57% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.94% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 18.06% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 21.14% | +14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI.PA и SCHH
Дивидендная доходность LI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SCHH в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.40% | 5.48% | 3.60% | 6.93% | 7.90% | 4.80% | 7.35% | 6.20% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.77% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
LI.PA and SCHH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LI.PA и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор