PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LI.PA с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LI.PA с SCHH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LI.PA (Klepierre SA) is a stock, while SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Over the past 10 years, LI.PA returned 4.49%/yr vs 3.69%/yr for SCHH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LI.PA и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Klepierre SA (LI.PA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LI.PA торгуется в EUR, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LI.PA показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 20.30%. За последние 10 лет акции LI.PA превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.69% соответственно.

LI.PA

1 день
-0.22%
1 месяц
5.94%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.10%
1 год
18.90%
3 года*
25.82%
5 лет*
18.65%
10 лет*
4.49%

SCHH

1 день
-0.68%
1 месяц
5.76%
С начала года
20.30%
6 месяцев
19.88%
1 год
21.56%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LI.PA и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LI.PA
Klepierre SA		13.10%28.66%21.24%24.35%11.69%13.38%-42.28%29.96%-22.08%3.31%
SCHH
Schwab US REIT ETF		20.30%-9.93%11.92%7.85%-20.34%51.62%-21.83%25.63%0.23%-9.06%

Correlation

The correlation between LI.PA and SCHH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klepierre SA

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с LI.PA:
LI.PA с ACAN.PALI.PA с EQRLI.PA с CARM.PALI.PA с OLI.PA с VICILI.PA с RITMLI.PA с STCK.TO
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с FSRNXSCHH с REET

Доходность на риск

LI.PA vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LI.PA
Ранг доходности на риск LI.PA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LI.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI.PA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI.PA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LI.PA c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klepierre SA (LI.PA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LI.PASCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.63

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.26

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.09

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

8.32

-4.67

LI.PA vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LI.PA на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI.PA и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LI.PA и SCHH

Максимальная просадка LI.PA за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки SCHH в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI.PA и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LI.PASCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.40%

-43.86%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.00%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-20.31%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-30.83%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.00%

-43.86%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.68%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-10.69%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.60%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LI.PA и SCHH

Текущая волатильность для Klepierre SA (LI.PA) составляет 4.72%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что LI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LI.PASCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.46%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

10.48%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

13.33%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

18.14%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

21.17%

+14.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI.PA и SCHH

Дивидендная доходность LI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SCHH в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LI.PA
Klepierre SA		5.05%5.48%6.47%7.09%7.90%0.00%5.98%3.10%7.27%4.96%4.55%3.90%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.74%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LI.PA and SCHH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LI.PA и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор