PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LHKG.DE с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LHKG.DE и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LHKG.DE показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью 3.30%.


LHKG.DE

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-4.49%
3 года*
3.88%
5 лет*
-4.31%
10 лет*

CHF=X

1 день
0.01%
1 месяц
2.38%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.82%
1 год
2.87%
3 года*
-1.31%
5 лет*
1.00%
10 лет*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHKG.DE и CHF=X


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist
-13.82%21.50%20.39%-17.50%-7.92%-6.59%-10.39%3.35%
CHF=X
USD/CHF
3.30%-11.78%6.61%-3.00%6.21%7.36%-8.06%0.99%

Correlation

The correlation between LHKG.DE and CHF=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

USD/CHF

Доходность на риск

LHKG.DE vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHKG.DE c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LHKG.DECHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.44

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

1.02

-1.46

LHKG.DE vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHKG.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHKG.DE и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHKG.DE и CHF=X

Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки CHF=X в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и CHF=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LHKG.DECHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-20.33%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-5.29%

-16.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-15.32%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.09%

-20.33%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-15.49%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-9.46%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.76%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LHKG.DE и CHF=X

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LHKG.DECHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

1.32%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

4.30%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

6.01%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

7.52%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

7.26%

+16.73%

Часто задаваемые вопросы


LHKG.DE and CHF=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор