Сравнение LHKG.DE с CHF=X
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) is China Equities fund tracking the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, LHKG.DE returned -2.46%/yr vs 0.64%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью 2.50%.
LHKG.DE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -8.36%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
CHF=X
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- -0.38%
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -8.36% | 21.50% | 20.39% | -17.50% | -7.92% | -6.59% | -10.39% | 3.35% |
CHF=X USD/CHF | 2.50% | -11.78% | 6.61% | -3.00% | 6.21% | 7.36% | -8.06% | 0.99% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and CHF=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
CHF=X
Сравнение LHKG.DE c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHKG.DE | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и CHF=X
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки CHF=X в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -20.33% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -5.29% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -15.32% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -20.33% | -20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -16.15% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -9.49% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 1.76% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и CHF=X
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 1.05% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 4.09% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 5.98% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 7.50% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 7.25% | +16.73% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and CHF=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор