Сравнение LHKG.DE с CHF=X
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) is China Equities fund tracking the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, LHKG.DE returned -4.31%/yr vs 1.00%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью 3.30%.
LHKG.DE
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- —
CHF=X
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- -1.31%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- -0.31%
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -13.82% | 21.50% | 20.39% | -17.50% | -7.92% | -6.59% | -10.39% | 3.35% |
CHF=X USD/CHF | 3.30% | -11.78% | 6.61% | -3.00% | 6.21% | 7.36% | -8.06% | 0.99% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and CHF=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
CHF=X
Сравнение LHKG.DE c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHKG.DE | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.44 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.02 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и CHF=X
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки CHF=X в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -20.33% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -5.29% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -15.32% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -20.33% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -15.49% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -9.46% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 1.76% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и CHF=X
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 1.32% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 4.30% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 6.01% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 7.52% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 7.26% | +16.73% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and CHF=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор