PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWS.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-6.77%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between LGWS.DE and PRAE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between LGWS.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

LGWS.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.29

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.90

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.75

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.64

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWS.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-32.86%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.54%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-16.94%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-19.60%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.63%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.27%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWS.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.39%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.66%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.97%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.42%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.22%

+0.71%

Сравнение комиссий LGWS.DE и PRAE.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGWS.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор