Сравнение LGWS.DE с ASWA.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and ASWA.DE (HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while ASWA.DE tracks the SGI European Green Deal ESG Screened. Both are passively managed. Over the past year, LGWS.DE returned 20.91% vs 0.26% for ASWA.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ASWA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и ASWA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у ASWA.DE с доходностью -10.58%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
ASWA.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и ASWA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | -0.11% |
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | -10.58% | 26.07% | -11.37% | -2.40% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and ASWA.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between LGWS.DE and ASWA.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. ASWA.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
ASWA.DE
Сравнение LGWS.DE c ASWA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | ASWA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.01 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 0.03 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.01 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.04 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и ASWA.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки ASWA.DE в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и ASWA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -30.36% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -30.36% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -23.85% | +22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -8.15% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 10.54% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и ASWA.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.52% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 37.06% | -26.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 33.68% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 24.72% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 24.72% | -6.79% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и ASWA.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASWA.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и ASWA.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как ASWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and ASWA.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGWS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGWS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ASWA.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while ASWA.DE tracks SGI European Green Deal ESG Screened. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.60% for ASWA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и ASWA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор