PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWA.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWA.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

ASWA.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWA.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность SGI European Green Deal ESG Screened. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWA.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWA.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		14.24%26.07%-11.37%-2.40%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ASWA.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.

ASWA.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-1.15%
С начала года
14.24%
6 месяцев
17.71%
1 год
38.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ASWA.DE:
ASWA.DE с GLDASWA.DE с FEUQ.DEASWA.DE с EXSC.DEASWA.DE с ASWC.DEASWA.DE с DBXD.DEASWA.DE с IS3U.DEASWA.DE с EXI1.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий ASWA.DE и FTGE.DE

ASWA.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ASWA.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWA.DE
Ранг доходности на риск ASWA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWA.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWA.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.89

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.39

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

3.28

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

11.85

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWA.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWA.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWA.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWA.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.89

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между ASWA.DE и FTGE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWA.DE и FTGE.DE

Ни ASWA.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWA.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка ASWA.DE за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWA.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWA.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-26.63%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.22%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.41%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.53%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.72%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWA.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) составляет 4.86%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ASWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWA.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.95%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.80%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.80%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.52%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.48%

-1.44%