PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWA.DE с EXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWA.DE с EXSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE).

ASWA.DE и EXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWA.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность SGI European Green Deal ESG Screened. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWA.DE и EXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWA.DE и EXSC.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		14.24%26.07%-11.37%-2.40%
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		1.70%21.17%8.82%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, ASWA.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у EXSC.DE с доходностью 1.70%.

ASWA.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-1.15%
С начала года
14.24%
6 месяцев
17.71%
1 год
38.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXSC.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.42%
3 года*
12.85%
5 лет*
10.97%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ASWA.DE:
ASWA.DE с GLDASWA.DE с FEUQ.DEASWA.DE с FTGE.DEASWA.DE с ASWC.DEASWA.DE с DBXD.DEASWA.DE с IS3U.DEASWA.DE с EXI1.DE
Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с EUN0.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий ASWA.DE и EXSC.DE

ASWA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EXSC.DE в 0.21%.

ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

ASWA.DE vs. EXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWA.DE
Ранг доходности на риск ASWA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWA.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWA.DEEXSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.86

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.20

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.43

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

5.52

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWA.DE vs. EXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWA.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EXSC.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWA.DE и EXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWA.DEEXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.86

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между ASWA.DE и EXSC.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWA.DE и EXSC.DE

ASWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.42%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ASWA.DE и EXSC.DE

Максимальная просадка ASWA.DE за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EXSC.DE в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWA.DE и EXSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWA.DEEXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-58.17%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.58%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.92%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.67%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.62%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWA.DE и EXSC.DE

Текущая волатильность для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) составляет 4.86%, в то время как у iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ASWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWA.DEEXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.86%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.64%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.61%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.49%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.54%

+1.50%