PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWA.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWA.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).

ASWA.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWA.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность SGI European Green Deal ESG Screened. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWA.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWA.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		14.24%26.07%-11.37%-2.40%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.66%18.63%5.62%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, ASWA.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.66%.

ASWA.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-1.15%
С начала года
14.24%
6 месяцев
17.71%
1 год
38.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEUQ.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.29%
1 год
14.41%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с ASWA.DE:
ASWA.DE с GLDASWA.DE с FTGE.DEASWA.DE с EXSC.DEASWA.DE с ASWC.DEASWA.DE с DBXD.DEASWA.DE с IS3U.DEASWA.DE с EXI1.DE
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с AMES.DE

Сравнение комиссий ASWA.DE и FEUQ.DE

ASWA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEUQ.DE в 0.30%.

ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

ASWA.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWA.DE
Ранг доходности на риск ASWA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWA.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWA.DEFEUQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.93

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.28

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.44

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

5.69

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWA.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWA.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FEUQ.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWA.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWA.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.93

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между ASWA.DE и FEUQ.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWA.DE и FEUQ.DE

Ни ASWA.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWA.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка ASWA.DE за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWA.DE и FEUQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWA.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-33.84%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.63%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.82%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.96%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.53%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWA.DE и FEUQ.DE

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) имеют волатильность 4.86% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWA.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.03%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.84%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.25%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.58%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.59%

+1.45%