Сравнение LGWIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LGWIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | -3.17% | 11.60% | 4.69% | 18.29% | -17.86% | 16.38% | 14.43% | 22.94% | -8.35% | 15.45% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции LGWIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.54% соответственно.
LGWIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.31%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWIX и TSAIX
LGWIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
LGWIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
LGWIX
TSAIX
Сравнение LGWIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.80 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LGWIX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWIX и TSAIX
Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | 4.73% | 4.58% | 0.00% | 3.43% | 1.00% | 2.45% | 0.64% | 1.61% | 1.34% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок LGWIX и TSAIX
Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -34.58% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -11.72% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -28.28% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.93% | -34.58% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -10.28% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.96% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.77% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWIX и TSAIX
Текущая волатильность для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) составляет 3.70%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.29% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.81% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 17.09% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.15% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 17.59% | -2.87% |