Сравнение LGWIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LGWIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | -3.17% | 11.60% | 4.69% | 18.29% | -17.86% | 16.38% | 14.43% | 22.94% | -8.35% | 15.45% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.59% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции LGWIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 2.96% соответственно.
LGWIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.31%
SCLAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWIX и SCLAX
LGWIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
LGWIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
LGWIX
SCLAX
Сравнение LGWIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.82 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.06 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.48 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.82 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между LGWIX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWIX и SCLAX
Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCLAX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | 4.73% | 4.58% | 0.00% | 3.43% | 1.00% | 2.45% | 0.64% | 1.61% | 1.34% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.89% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок LGWIX и SCLAX
Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -5.59% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -2.32% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -5.59% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.93% | -5.59% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.23% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -1.15% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.56% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWIX и SCLAX
Ladenburg Growth Fund (LGWIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.10% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 1.98% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 2.64% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 3.07% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 2.74% | +11.98% |