PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и One Rock Fund (ONERX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%46.00%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий LGRRX и ONERX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.96

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.42

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.49

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

15.11

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.96

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между LGRRX и ONERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и ONERX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и ONERX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-96.43%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-17.63%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-96.43%

+61.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-92.58%

+77.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-30.62%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

5.24%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и ONERX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

18.51%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

31.07%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

41.95%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

821.63%

-798.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

747.39%

-726.41%