Сравнение LGRRX с LSGGX
LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LGRRX returned 10.02%/yr vs 4.96%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGRRX charges 0.92%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -8.81%.
LGRRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.71%
LSGGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGRRX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -7.47% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -8.81% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between LGRRX and LSGGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between LGRRX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGRRX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
LGRRX
LSGGX
Сравнение LGRRX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGRRX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.20 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.48 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и LSGGX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGRRX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -37.72% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -21.08% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -22.21% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -37.72% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -13.80% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -7.63% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 7.99% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и LSGGX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.31%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGRRX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.99% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.10% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.44% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.17% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.57% | +0.50% |
Сравнение комиссий LGRRX и LSGGX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и LSGGX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности LSGGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.70% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LGRRX and LSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LSGGX has higher volatility (6.99%) compared to LGRRX (6.31%). In terms of maximum drawdown, LGRRX dropped -64.70% vs LSGGX's -37.72%.
LGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGRRX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор