PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с LSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%30.89%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-13.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -13.09%.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

LSGGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.94%
1 год
5.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с UCEQXLSGGX с GAFYXLSGGX с MVGIX

Сравнение комиссий LGRRX и LSGGX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXLSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.29

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.62

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.16

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

-0.44

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXLSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между LGRRX и LSGGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и LSGGX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности LSGGX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.35%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и LSGGX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и LSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-37.72%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-21.08%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-37.72%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-17.84%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-7.55%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

8.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и LSGGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.05%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

13.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

24.27%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.94%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.60%

+0.38%