Сравнение LGRRX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.17% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и IOLZX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
LGRRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
LGRRX
IOLZX
Сравнение LGRRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.54 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.07 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и IOLZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и IOLZX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и IOLZX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -56.03% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -15.69% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -27.77% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -41.04% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -10.48% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -12.71% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 4.76% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и IOLZX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.90% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 14.56% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 23.81% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.38% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.28% | -1.30% |