PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с GTEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-10.99%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-2.59%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у GTEYX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 15.20% против 6.43% соответственно.

LGRRX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-11.47%
1 год
10.94%
3 года*
19.30%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.20%

GTEYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.95%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.20%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий LGRRX и GTEYX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

LGRRX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.46

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

1.75

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GTEYX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.31

Корреляция

Корреляция между LGRRX и GTEYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и GTEYX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GTEYX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.81%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.37%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и GTEYX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-16.58%

-48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-5.98%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-16.25%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-16.25%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-3.93%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-2.08%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

3.01%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и GTEYX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.05%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

5.88%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

12.48%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

9.56%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

8.87%

+12.11%