PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRRX с ESGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) and ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) are both mutual funds - LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LGRRX returned 11.83%/yr vs 5.92%/yr for ESGYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGRRX charges 0.92%/yr vs 0.95%/yr for ESGYX.

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ESGYX с доходностью 0.20%.

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%

ESGYX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.78%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
8.25%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRRX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%30.89%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.20%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Correlation

The correlation between LGRRX and ESGYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between LGRRX and ESGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с EEM

Доходность на риск

LGRRX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXESGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.80

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.90

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

3.06

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGYX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и ESGYX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и ESGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRRXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-34.88%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-11.49%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-16.67%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-34.88%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-2.10%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-6.45%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.41%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и ESGYX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRRXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.31%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.33%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.01%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.64%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

17.66%

+3.39%

Сравнение комиссий LGRRX и ESGYX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ESGYX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и ESGYX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ESGYX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.14%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

LGRRX and ESGYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRRX has higher volatility (4.42%) compared to ESGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, LGRRX dropped -64.70% vs ESGYX's -34.88%.

ESGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRRX и ESGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор