PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%7.33%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LGRRX и BBLIX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.05

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.83

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.38

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между LGRRX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и BBLIX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и BBLIX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-33.49%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-10.22%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-28.06%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-1.80%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-6.47%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.62%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и BBLIX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

1.57%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

6.07%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

16.08%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

16.08%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.80%

+2.18%