PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ANEFX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.86% против 12.24% соответственно.

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с AGVHX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ANEFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.92

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.41

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.41

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

6.61

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.92

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между ANEFX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и ^GSPC

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ANEFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-56.78%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.14%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-25.43%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.92%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-5.78%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-10.75%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и ^GSPC

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANEFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.37%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.55%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

18.33%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.90%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.05%

+0.97%