PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANEFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANEFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ANEFX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANEFX:

0.17

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

ANEFX:

0.41

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

ANEFX:

1.06

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ANEFX:

0.17

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

ANEFX:

0.49

SPY:

2.92

Индекс Язвы

ANEFX:

9.39%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

ANEFX:

23.89%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

ANEFX:

-68.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ANEFX:

-11.93%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.59% соответственно.

ANEFX

С начала года

1.16%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-9.99%

1 год

4.11%

5 лет

7.78%

10 лет

4.71%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ANEFX и SPY

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANEFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANEFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANEFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и SPY

ANEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		0.00%0.00%0.24%0.00%0.00%0.02%0.33%0.61%0.18%0.26%0.43%9.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и SPY

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и SPY

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.63% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...