PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANEFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANEFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ANEFX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,459.96%
2,152.01%
ANEFX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANEFX:

0.00

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ANEFX:

0.16

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ANEFX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ANEFX:

0.00

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ANEFX:

0.00

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ANEFX:

8.79%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ANEFX:

23.62%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ANEFX:

-64.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ANEFX:

-17.87%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANEFX показывает доходность -5.66%, а SPY немного ниже – -5.76%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.17% против 11.99% соответственно.

ANEFX

С начала года

-5.66%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-13.16%

1 год

0.87%

5 лет

6.70%

10 лет

4.17%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ANEFX и SPY

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
График комиссии ANEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANEFX: 0.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANEFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANEFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANEFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANEFX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ANEFX: 0.00
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ANEFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANEFX: 0.16
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ANEFX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ANEFX: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ANEFX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ANEFX: 0.00
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ANEFX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ANEFX: 0.00
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.51
ANEFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и SPY

ANEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		0.00%0.00%0.24%0.00%0.00%0.02%0.33%0.61%0.18%0.26%0.43%9.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и SPY

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -64.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-9.89%
ANEFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и SPY

Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) составляет 14.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
15.12%
ANEFX
SPY