PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.27% против 8.72% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий LGRCX и TVRIX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.97

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.48

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

6.06

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между LGRCX и TVRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и TVRIX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и TVRIX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-39.36%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-8.45%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-24.87%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-39.36%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-9.20%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.10%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.06%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и TVRIX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.44%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

7.84%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

12.61%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

14.46%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.80%

+3.30%