PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-10.10%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий LGRCX и GQEPX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

LGRCX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.43

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.66

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.74

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

1.86

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между LGRCX и GQEPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и GQEPX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и GQEPX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-28.45%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-8.34%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-20.49%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-6.50%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.75%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.49%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и GQEPX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.77%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

7.29%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

12.41%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

15.87%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.85%

+2.25%