Сравнение LGO с SIRI
LGO (Largo Resources Ltd) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, LGO returned -14.91%/yr vs -1.67%/yr for SIRI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и SIRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям SIRI по среднегодовой доходности: -14.91% против -1.67% соответственно.
LGO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -30.81%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -40.46%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -14.91%
SIRI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам LGO и SIRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -8.45% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 38.19% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
Correlation
The correlation between LGO and SIRI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between LGO and SIRI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LGO:
$66.94M
SIRI:
$9.13B
LGO:
-$1.00
SIRI:
$2.41
LGO:
0.54
SIRI:
1.11
LGO:
0.51
SIRI:
0.78
LGO:
$109.89M
SIRI:
$8.58B
LGO:
-$22.75M
SIRI:
$4.10B
LGO:
-$16.54M
SIRI:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. SIRI — Ранг доходности на риск
LGO
SIRI
Сравнение LGO c SIRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGO | SIRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.80 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.55 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGO | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.88 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.01 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LGO и SIRI
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и SIRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -99.92% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -17.44% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.97% | -73.87% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.89% | -73.87% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.55% | -73.87% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -94.84% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -80.54% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.42% | 8.82% | +34.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и SIRI
Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 10.27% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 23.97% | +34.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.37% | 35.62% | +55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.80% | 45.06% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.70% | 37.67% | +39.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и SIRI
LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 4.00% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и SIRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGO и SIRI
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
LGO and SIRI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (14.54%) compared to SIRI (10.27%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.00% vs SIRI's -99.92%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и SIRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор