PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIRI с LSXMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с LSXMA

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и The Liberty SiriusXM Group (LSXMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIRI или LSXMA.

Корреляция

Корреляция между SIRI и LSXMA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SIRI и LSXMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и The Liberty SiriusXM Group (LSXMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.33%
-5.55%
SIRI
LSXMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIRI:

$6.78B

LSXMA:

$7.28B

EPS

SIRI:

-$4.93

LSXMA:

$2.55

PEG коэффициент

SIRI:

0.66

LSXMA:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

SIRI:

$6.54B

LSXMA:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIRI:

$3.22B

LSXMA:

$907.00M

EBITDA (12 мес.)

SIRI:

-$1.41B

LSXMA:

$631.00M

Доходность по периодам

SIRI

С начала года

-11.27%

1 месяц

-11.69%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-36.20%

5 лет

-16.58%

10 лет

-5.53%

LSXMA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIRI и LSXMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг риск-скорректированной доходности SIRI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIRI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
LSXMA
Ранг риск-скорректированной доходности LSXMA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSXMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSXMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSXMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSXMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSXMA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIRI c LSXMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и The Liberty SiriusXM Group (LSXMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIRI, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SIRI: -0.70
LSXMA: -0.73
Коэффициент Сортино SIRI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SIRI: -0.81
LSXMA: -0.89
Коэффициент Омега SIRI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIRI: 0.90
LSXMA: 0.84
Коэффициент Кальмара SIRI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SIRI: -0.59
LSXMA: -0.42
Коэффициент Мартина SIRI, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SIRI: -1.23
LSXMA: -1.01

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.73
SIRI
LSXMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и LSXMA

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как LSXMA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		5.39%4.74%1.81%5.82%1.06%0.85%0.69%0.79%0.76%0.22%
LSXMA
The Liberty SiriusXM Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIRI и LSXMA

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.82%
-28.67%
SIRI
LSXMA

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и LSXMA

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с The Liberty SiriusXM Group (LSXMA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSXMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
0
SIRI
LSXMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и LSXMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и The Liberty SiriusXM Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab