Сравнение LGLIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
LGLIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | -10.26% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.86% против 8.72% соответственно.
LGLIX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 15.86%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLIX и TVRIX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
LGLIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
LGLIX
TVRIX
Сравнение LGLIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 6.06 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LGLIX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и TVRIX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 2.22% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и TVRIX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -39.36% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -8.45% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -24.87% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -39.36% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -9.20% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.10% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.06% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и TVRIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 4.44% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 7.84% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 12.61% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 14.46% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.80% | +6.90% |