Сравнение LGLIX с LAVLX

С начала года, LGLIX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у LAVLX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции LAVLX по среднегодовой доходности: 15.86% против 7.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LAVLX в 0.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAVLX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и LAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGLIX и LAVLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности LAVLX в 7.02%

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки LAVLX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и LAVLX.

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.