Сравнение LGLIX с ALFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).
LGLIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и ALFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLIX и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | -10.26% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.86% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 15.86% против 9.11% соответственно.
LGLIX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 15.86%
ALFAX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLIX и ALFAX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Доходность на риск
LGLIX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
LGLIX
ALFAX
Сравнение LGLIX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLIX | ALFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 6.32 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLIX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LGLIX и ALFAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и ALFAX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ALFAX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 2.22% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.26% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и ALFAX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и ALFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLIX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -57.11% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -13.07% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -33.88% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -40.29% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -7.19% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -12.94% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.16% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и ALFAX
Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLIX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 7.63% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 12.87% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 20.26% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 19.82% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.62% | +4.08% |