Сравнение LGLIX с ALFAX
LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both mutual funds - LGLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while ALFAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LGLIX returned 18.20%/yr vs 10.51%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGLIX charges 0.64%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и ALFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 18.20% против 10.51% соответственно.
LGLIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 18.20%
ALFAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам LGLIX и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 10.47% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.69% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Correlation
The correlation between LGLIX and ALFAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between LGLIX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLIX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
LGLIX
ALFAX
Сравнение LGLIX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLIX | ALFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.31 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.75 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLIX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.03 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и ALFAX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и ALFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLIX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -57.11% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -10.31% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -25.01% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -33.88% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -40.29% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -12.87% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.67% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и ALFAX
Текущая волатильность для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) составляет 5.23%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLIX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.84% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 13.10% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.86% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 19.86% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.72% | +4.07% |
Сравнение комиссий LGLIX и ALFAX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и ALFAX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ALFAX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.47% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LGLIX and ALFAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALFAX has higher volatility (5.84%) compared to LGLIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs ALFAX's -57.11%.
ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLIX и ALFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор