Сравнение LGL с VOO

С начала года, LGL показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LGL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The LGL Group, Inc. (LGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGL и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка LGL за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGL и VOO.

The LGL Group, Inc. (LGL) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.