PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 21.11%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 18.28%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

IJPD.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
10.41%
С начала года
18.28%
1 год
46.30%
3 года*
26.92%
5 лет*
21.11%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		18.28%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-10.52%

Correlation

The correlation between LGJP.L and IJPD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between LGJP.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPA.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

LGJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.21

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.08

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.95

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

16.11

-8.87

LGJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-31.09%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-9.32%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-21.80%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-21.80%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.31%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.71%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.87%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и IJPD.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 6.68% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

16.69%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

20.90%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.00%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.66%

-0.35%

Сравнение комиссий LGJP.L и IJPD.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и IJPD.L

Ни LGJP.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and IJPD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор