PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGJP.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 21.11%.


LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*

BCOM.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.34%
С начала года
21.11%
1 год
30.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и BCOM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF
21.11%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-6.54%

Correlation

The correlation between LGJP.L and BCOM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.19

The correlation between LGJP.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Доходность на риск

LGJP.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGJP.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.10

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

6.60

+0.64

LGJP.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и BCOM.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и BCOM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGJP.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-31.65%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.33%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-14.33%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-26.27%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-8.13%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-11.63%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и BCOM.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGJP.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.12%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

14.82%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

16.93%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.80%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.34%

+2.97%

Сравнение комиссий LGJP.L и BCOM.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и BCOM.L

Ни LGJP.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGJP.L and BCOM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.

LGJP.L is categorized as Japan Equities, while BCOM.L is Commodities. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор