PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с ENCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGJP.L returned 16.40%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%-0.19%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between LGJP.L and ENCO.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.13

The correlation between LGJP.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с IDFF.LLGJP.L с COMF.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.LENCO.L с RTWO.L

Доходность на риск

LGJP.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.60

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.15

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.90

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

6.33

+0.92

LGJP.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и ENCO.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-23.99%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.95%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-12.95%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.99%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-12.39%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и ENCO.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.93%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

13.01%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

15.36%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.23%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.23%

+1.08%

Сравнение комиссий LGJP.L и ENCO.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и ENCO.L

Ни LGJP.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and ENCO.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

LGJP.L is categorized as Japan Equities, while ENCO.L is Commodities. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор