Сравнение LGJP.L с IPXJ.L
LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.41%/yr vs 5.61%/yr for IPXJ.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for IPXJ.L.
Доходность
Сравнение доходности LGJP.L и IPXJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGJP.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у IPXJ.L с доходностью 10.43%.
LGJP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
IPXJ.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам LGJP.L и IPXJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 14.58% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 16.58% | 18.59% | -7.06% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 10.43% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -3.47% |
Correlation
The correlation between LGJP.L and IPXJ.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between LGJP.L and IPXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGJP.L vs. IPXJ.L — Ранг доходности на риск
LGJP.L
IPXJ.L
Сравнение LGJP.L c IPXJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGJP.L | IPXJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.84 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 5.00 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGJP.L и IPXJ.L
Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IPXJ.L в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и IPXJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGJP.L | IPXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -38.93% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -8.53% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -18.67% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -24.44% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.48% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.62% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.15% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGJP.L и IPXJ.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGJP.L | IPXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.34% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 11.41% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 13.84% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.21% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.71% | +0.59% |
Сравнение комиссий LGJP.L и IPXJ.L
LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IPXJ.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGJP.L и IPXJ.L
LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 3.56% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGJP.L and IPXJ.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
LGJP.L is categorized as Japan Equities, while IPXJ.L is Asia Pacific Equities. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.60% for IPXJ.L.
Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и IPXJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор