Сравнение LGI с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции LEVIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.57% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и LEVIX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LGI vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LGI
LEVIX
Сравнение LGI c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.73 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.48 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.16 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LGI и LEVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и LEVIX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и LEVIX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -69.24% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -16.14% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -69.24% | +36.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -69.24% | +26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -56.84% | +41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -12.33% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.89% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и LEVIX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 8.46% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 16.80% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 28.42% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 72.41% | -53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 52.94% | -32.86% |