Сравнение LGI с GDO
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) and GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) are both mutual funds - LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard, while GDO is a Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, LGI returned 13.40%/yr vs 4.29%/yr for GDO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LGI charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for GDO.
Доходность
Сравнение доходности LGI и GDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GDO с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GDO по среднегодовой доходности: 13.40% против 4.29% соответственно.
LGI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.40%
GDO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам LGI и GDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 8.63% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | -3.49% | 18.25% | -0.79% | 10.39% | -20.30% | 3.38% | 6.82% | 30.72% | -10.12% | 13.48% |
Correlation
The correlation between LGI and GDO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. GDO — Ранг доходности на риск
LGI
GDO
Сравнение LGI c GDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | GDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 2.61 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | GDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.87 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LGI и GDO
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GDO в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | GDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -34.61% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -8.28% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -13.18% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -34.61% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -34.61% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.08% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -6.67% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.73% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и GDO
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | GDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.54% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 6.37% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 8.19% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 12.30% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 13.29% | +6.82% |
Сравнение комиссий LGI и GDO
LGI берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GDO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и GDO
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности GDO в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | 13.57% | 12.40% | 12.04% | 9.52% | 9.49% | 6.93% | 6.70% | 6.65% | 8.41% | 7.57% | 7.96% | 8.62% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.88% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and GDO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGI has higher volatility (3.81%) compared to GDO (2.54%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs GDO's -34.61%.
LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGI и GDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор