Сравнение LGHT с LFSC
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 77.67% for LFSC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 21.24%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
LFSC
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- 23.57%
- С начала года
- 21.24%
- 1 год
- 77.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.66%
Сравнение доходности по годам LGHT и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | -2.37% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 21.24% | 56.54% | -6.51% |
Correlation
The correlation between LGHT and LFSC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between LGHT and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. LFSC — Ранг доходности на риск
LGHT
LFSC
Сравнение LGHT c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.81 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 13.61 | -14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и LFSC
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, примерно равная максимальной просадке LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -29.74% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -16.25% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -6.30% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -7.33% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 5.73% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и LFSC
Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.73% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.28% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 26.86% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 28.81% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 28.81% | -9.51% |
Сравнение комиссий LGHT и LFSC
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и LFSC
Ни LGHT, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and LFSC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGHT has higher volatility (8.13%) compared to LFSC (7.73%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 77.67% vs -17.24% for LGHT. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 77.67% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
LGHT and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Langar and F/m Investments. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор