PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

LGH и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LGH и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и RSSY

2026 (YTD)20252024
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%11.45%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий LGH и RSSY

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Доходность на риск

LGH vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.74

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.40

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между LGH и RSSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и RSSY

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и RSSY

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, примерно равная максимальной просадке RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-29.57%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-16.91%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-2.35%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.02%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.33%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и RSSY

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.16%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.95%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

21.54%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.91%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.91%

+1.03%