PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGH с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGH и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.30%.


LGH

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.43%
3 года*
18.47%
5 лет*
9.81%
10 лет*

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGH и BUFH


2026 (YTD)2025
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
0.23%17.26%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.30%3.81%

Correlation

The correlation between LGH and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between LGH and BUFH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 500 Index ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

LGH vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGH
Ранг доходности на риск LGH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGHBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.11

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

19.34

-14.52

LGH vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BUFH равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и BUFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGH и BUFH

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGHBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-1.53%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-1.53%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.26%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-0.18%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.33%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и BUFH

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGHBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

0.62%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

1.96%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

2.37%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

2.37%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

2.37%

+17.48%

Сравнение комиссий LGH и BUFH

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и BUFH

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
0.38%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%

Часто задаваемые вопросы


LGH and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGH has higher volatility (6.80%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs BUFH's -1.53%.

On 1-year performance, LGH leads with 17.43% vs 6.28% for BUFH. On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGH has performed better with a 17.43% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.

LGH has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BUFH.

LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Howard Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.95% for BUFH.

BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGH и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор