Сравнение LGH с BUFH
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LGH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the HCM Defender 500 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGH charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LGH и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
LGH
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 5.21% | 17.16% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LGH and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. BUFH — Ранг доходности на риск
LGH
BUFH
Сравнение LGH c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.91 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок LGH и BUFH
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -1.53% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.02% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -0.18% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 2.36% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 2.36% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 2.36% | +17.42% |
Сравнение комиссий LGH и BUFH
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и BUFH
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
LGH has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BUFH.
LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Howard Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LGH и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор