Сравнение LGGE.DE с EXW3.DE
LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGE.DE returned 17.05%/yr vs 12.14%/yr for EXW3.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for EXW3.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и EXW3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у EXW3.DE с доходностью 13.53%.
LGGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
EXW3.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EXW3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 14.94% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 6.81% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 13.53% | 18.18% | 7.34% | 14.18% | -1.79% | 8.60% |
Correlation
The correlation between LGGE.DE and EXW3.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between LGGE.DE and EXW3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. EXW3.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
EXW3.DE
Сравнение LGGE.DE c EXW3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGGE.DE | EXW3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.57 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 9.49 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и EXW3.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EXW3.DE в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EXW3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGE.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -57.13% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -9.51% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -17.29% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -17.29% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.81% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -12.66% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.58% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и EXW3.DE
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 2.74%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.68% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 11.94% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 14.20% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.13% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.06% | -0.55% |
Сравнение комиссий LGGE.DE и EXW3.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXW3.DE в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и EXW3.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности EXW3.DE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.28% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.04% | 2.16% | 2.79% | 2.83% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.51% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGGE.DE and EXW3.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.52% for EXW3.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и EXW3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор