Сравнение EXW3.DE с LYP6.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW3.DE returned 11.77%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -10.54% | 2.41% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and LYP6.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between EXW3.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
LYP6.DE
Сравнение EXW3.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.74 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.63 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -35.51% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.45% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -16.26% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -20.71% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.62% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -4.84% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.49% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и LYP6.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.35% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 10.65% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.90% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.41% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.86% | -0.42% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и LYP6.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EXW3.DE and LYP6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор